Bivariate GARCH estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures: A note

 

作者: Tae H. Park,   Lorne N. Switzer,  

 

期刊: Journal of Futures Markets  （WILEY Available online 1995）
卷期: Volume 15, issue 1  

页码: 61-67

 

ISSN:0270-7314

 

年代: 1995

 

DOI:10.1002/fut.3990150106

 

出版商: Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company

 

数据来源: WILEY

 

 

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