Index option pricing: Do investors pay for skewness?

 

作者: John S. Cotner,  

 

期刊: Journal of Futures Markets  （WILEY Available online 1991）
卷期: Volume 11, issue 1  

页码: 1-8

 

ISSN:0270-7314

 

年代: 1991

 

DOI:10.1002/fut.3990110102

 

出版商: Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company

 

数据来源: WILEY

 

 

点击下载:  PDF (521KB)

返 回