The correlation theory for stationary stochastic processes applied to exponential smoothing
作者:
H. Grunwald,
期刊:
Statistica Neerlandica
(WILEY Available online 1965)
卷期:
Volume 19,
issue 2‐3
页码: 129-138
ISSN:0039-0402
年代: 1965
DOI:10.1111/j.1467-9574.1965.tb00948.x
出版商: Blackwell Publishing Ltd
数据来源: WILEY
摘要:
SamenvattingEr wordt aangetoond dat tijdreeksenx(t), die stationaire eerste incrementeny(t) met een zeer speciale correlatiefunctie (φyy() hebben, d.m.v. exponential smoothing optimaal in de zin van Wiener geëxtrapoleerd worden.De smoothing parameter a. is gemakkelijk met behulp van (φyy() te berekenen. Het blijkt bovendien dat deze parameter soms ook groter dan één kan zijn. Een aantal generalisatus worden gediscussieerd en voor een daarvan wordt de extra‐polatie formule be
点击下载:
PDF
(361KB)
返 回