Samenvatting.In dit artikel wordt een methode ontwikkeld, met behulp waarvan men de simul‐tane verdelingsfunctie F(x,y) van twee stochastische variabelenxenykan aan‐passen, voor het geval dat de steekproeven vanxenyonafhankelijk van elkaar ge‐nomen zijn.De methode is gebaseerd op de veronderstelling dat de gehelepopulatie, waaropxenybetrekking hebben, bestaat uit een groot aantal subpopulaties; voor deze subpopulaties moet gelden dat de stochastische variabelenxenydezelfde voor‐waardelijke verdelingsdichtheid f(x/y) hebben, terwijl alle voorwaardelijke ver‐delingsdichtheden f(y/x) verschillend moeten zijn. Daarnaast wordt aangegeven hoe men uit dezelfde gegevens de correlatiecoëfficient vanxenykan schatten. Als analogon van deze “enkelvoudige” correlatiecoefficient wordt de z.g. collec‐tieve correlatiecoëfficient van twee stochastische vectoren gedefinieerd, terwijl tenslotte wordt gedemonstreerd hoe het een en ander kan worden toegepast bij de voorspelling van het toekomstige verloo